Ни какой проблемы в этом нет. Программа ZB сканирует содержимое компьютера на наличие изображений и для быстрого доступа к ним оставляет служебный файл в папках где таковые имеются.
Если это раздражает достаточно не показывать скрытые файлы и папки. Для этого в Win XP настройте "Свойства папки" и во вкладке "Вид" сделайте соответствующие пометки.
Если не желаете скрывать файлы - уберите изображения с рабочего стола в другую директорию.